情報をご提供いただいていた方のご都合により、9300に関する情報はクローズします。
代わりに、9500を使って私が確認した情報を公開します。
NOKIAのNetwork Bridgeを使ってネットに接続したPC経由し、9500をネットに接続します。
これは無線LAN機能を持たない9300でも適用できるはずです。
NOKIA Network Bridgeは、NOKIA Forum(要登録)から入手します。
http://www.forum.nokia.com/main/0,,034-881,00.html
また、ページの右下にかかれている"User Guide"も入手します。
http://www.forum.nokia.com/info/sw.nokia.com/id/85ce0790-8455-45da-bf42-6ce8e5ce2b14/Nokia_9300_9500_Using_IP_passthrough_en.pdf.html
PCはケーブルによってネットに接続している必要があります。
無線LAN環境ではNOKIA Network Bridgeを使えないためです。
NOKIA9500とPCを付属のUSBケーブル(DKU-2)で接続します。
NOKIA9500側の設定は、
・Tools→Control panel→Connections→Cable setup
→Data cable mode→"IP passthrough"を選択。
・Tools→Control panel→Connections→Internet setup
で、IP passthroughを新規に設定します（詳細は、英文マニュアルを見てください）
その後、PCのNokia Network Bridgeを起動します。
（アイコンは、設定→コントロールの中にあります)
これで9500がネットに接続する準備ができました。
Webブラウザやメールなどインターネット接続が必要な場面にて、接続モード"IP passthrough"を選択するとPCを経由してネットに接続されます。
（接続できない時は、接続環境設定が正しくないケースと思われます）